🔄 Основы VaR «стоимость под риском»

Раздел «Документы и материалы» содержит введение в расчет показателя «стоимость под риском» (VaR), презентацию по расчету этого показателя и выдержку из планируемой публикации по управлению рисками.

Подробно рассматриваются следующие темы:

Определение показателя «стоимость под риском»

Метод дисперсии-ковариации

Историческое моделирование

Метод Монте-Карло

Ожидаемый дефицит

Оценка финансовых потоков на основе безрисковых процентных ставок

Конечная и текущая стоимость простых финансовых продуктов

Расчет риска для простых финансовых продуктов