Risikokennzahlen wie Value at Risk (VaR), Expected Shortfall
Der Bereich Dokumente & Materialien enthält eine Einführung in die Berechnung des Value at Risk (VaR), eine Präsentation zur Berechnung des Value at Risk sowie einen Ausschnitt einer geplanten Publikation zum Thema Risikomanagement.
Im einzelnen werden folgende Themen besprochen:
Definition Value at Risk
Varianz-Kovarianz-Methode
Historische Simulation
Monte-Carlo-Methode
Expected Shortfall
Bewertung von Finanzströmen auf der Basis risikofreier Zinssätze
End- und Barwert von einfachen Finanzprodukten
Risikoberechnung für einfache Finanzprodukte