Количественный анализ рисков в финансовой сфере
Количественный анализ рисков основан на моем опыте работы в отделе «Контроль рисков» в Landesbank Berlin. Тема управления рисками разделена на следующие разделы:
Основы расчета рисков (показатели риска, такие как Value at Risk, Duration, Expected Shortfall и т. д.)
Далее следует расчет и оценка рисков отдельных финансовых продуктов. Для каждого продукта приводится документация по теоретическим основам, инструментам расчета и их описанию, а в некоторых случаях и наборы упражнений.
Заключительный раздел посвящен расчету и анализу рисков портфеля, состоящего из нескольких финансовых продуктов.
_______________________________________________________________
Выберите раздел для подробного анализа
Показатели риска, такие как стоимость под риском (Value at Risk), дюрация (Duration), ожидаемый дефицит (Expected Shortfall) и т. д.
Для каждого продукта вы найдете документацию, содержащую описание теоретических принципов, инструментов расчета и соответствующее описание инструментов, а в некоторых случаях также сборники упражнений.
_______________________________________________________________
Выберите финансовый продукт из ниже перечисленного списка для анализа.
Валютные риски и анализ валютного курса
Оценка облигаций и риск изменения процентных ставок
Риск стандартных процентных свопов и анализ чувствительности
Оценка и риски форвардных процентных свопов
Своповые структуры в разных валютах
Оценка стоимости золотых свопов и анализ рисков
Риск различных опционов
Риск портфеля, состоящего из различных финансовых инструментов.