🔄 Калькулятор VaR портфеля

Калькулятор VaR портфеля 2 рассчитывает показатель Value at Risk (VaR) портфеля продуктов, чувствительных к изменению процентных ставок, используя единую, исторически оцененную ковариационную матрицу. В отличие от подходов, рассматривающих каждый фактор риска изолированно, этот калькулятор учитывает корреляции между всеми факторами риска одновременно, как в рамках одной валютной зоны, так и в разных валютных зонах.

Рассматриваются следующие финансовые продукты:

-3 облигации

-2 свопа

-2 форвардные позиции по валюте

-2 кросс-валютных свопа

Рассматривается VaR портфеля по всем позициям, и проводится анализ чувствительности.