🔄 Portfolio

Der Portfolio-VaR-Rechner 2 berechnet den Value at Risk (VaR) eines Portfolios zinssensitiver Produkte unter Verwendung einer einheitlichen, historisch geschätzten Kovarianzmatrix. Im Unterschied zu Ansätzen, die jeden Risikofaktor isoliert betrachten, erfasst dieser Rechner Korrelationen zwischen allen Risikofaktoren gleichzeitig sowohlinnerhalb eines Währungsraums als auch zwischen verschiedenen Währungsräumen.

Es werden folgende Finanzprodukte berücksichtigt:

-3 Bonds

-2 Swaps

-2 FX Forward positions

-2 Cross Currency Swaps

Es wird das Portfolio-VaR aller Positionen berücksichtigt und eine Sensitivitätsanalyse vorgenommen.