🔄 Optionen

Das Tool gliedert sich in vier Schichten:

Eingabe — der Nutzer wählt Basiswert, Optionstyp, Marktparameter (Spot, Volatilität, Zinssatz, Laufzeit) und kann mehrere Positionen zu einem Portfolio zusammenstellen.

Preismodell — je nach Optionstyp wird automatisch das passende Modell gewählt: Black-Scholes für europäische Vanilla-Optionen, Binomialbaum für amerikanische und einfach exotische Strukturen, Monte Carlo für komplexe Payoffs (Barrier, Asian, etc.).

Risikoberechnung — daraus werden Greeks (Δ, Γ, Θ, Vega, ρ), VaR/CVaR, P&L-Szenarien und die implizite Volatilität berechnet — für Einzel-Option und aggregiert über das gesamte Portfolio.

Ausgabe

— ein interaktives Dashboard mit Payoff-Diagramm, Greeks-Panel, Risikotabelle und optionaler Volatilitätsoberfläche (Vol Surface 3D).

API ermöglicht einen Live-Zugriff auf Marktdaten