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spot, vol, rate, tenor

Basiswert & Modell

Basiswert

Preismodell

Optionstyp

Zero-Coupon-Bond

Nennwert (N)

Yield (y %)

Spot S = N · e^−y·T

—

Diskontierfaktor e^−r·T

—

Optionsparameter

Diskontierfaktor: e^−r·T — Continuous Compounding

Spot-Preis (S)

Strike K₁

Volatilität σ (%)

Zins r (%, stetig)

Laufzeit T (Tage)

Prämie bezahlt

Parameter eingeben und
„Berechnen" klicken

Binomialbaum (N=6)

Knoten anklicken für Details