Определение: x = индекс точек данных (0, 1, 2, 3, ...),
y = значения выбранного временного ряда. Трендовая функция аппроксимирует динамику ряда.
Показатели качества:
• R²: Доля объяснённой дисперсии (0–1, выше = лучше)
• Adj. R²: Скорректированный R², учитывает число параметров
• RMSE: Среднеквадратичная ошибка (ниже = лучше)
• MAE: Средняя абсолютная ошибка (ниже = лучше)
Анализ автокорреляции
ACF (функция автокорреляции): показывает линейные зависимости между наблюдениями. PACF (частичная ACF): корреляция без влияния промежуточных лагов. Тест Льюнга–Бокса: проверяет, значимо ли отличаются автокорреляции от нуля.
Сглаживание
Декомпозиция временного ряда
Тренд: долгосрочное развитие временного ряда Сезонная компонента: повторяющиеся закономерности внутри периода Остаток: случайные колебания после удаления тренда и сезонности Аддитивная: Y = Тренд + Сезонность + Остаток | Мультипликативная: Y = Тренд × Сезонность × Остаток