Калькулятор оценки и рисков облигаций v3.2

Параметры облигации

Номинальная стоимость (EUR)

Купон (% годовых)

Срок (лет)

Частота выплат

Дней с последней купонной выплаты

Номинальная стоимость (EUR)

Спред над базовой ставкой (б.п.)

Срок (лет)

Частота выплат

Дней с последней купонной выплаты

Номинальная стоимость / Погашение (EUR)

Остаточный срок (лет)

Параметры VaR Empirisch

Доверительный уровень

Волатильность ставок (б.п. в день)

Временной горизонт (дней)

Кривая доходности

Источник данных

Вручную CSV-файл Симуляция Исторические

Кривая доходности (срок, ставка в %)

Spread-Anpassung (Basispunkte)

📁 Перетащите CSV-файл сюда или нажмите

Формат: срок, ставка

… или используйте пример данных ниже ↓

Примеры данных Бескупонная кривая EUR на 30.10.2026 (непрерывная)

ℹ️ Указания по импорту CSV (место хранения и формат)

Место хранения: CSV-файл должен быть сохранён локально на Вашем компьютере (или на подключённом к нему диске/USB-накопителе). Нажатие или перетаскивание всегда открывает Ваш собственный компьютер – к файлам на веб-сайте или сервере калькулятор напрямую обратиться не может. Файлы из интернета сначала скачайте.
Защита данных: файл обрабатывается только в Вашем браузере и никуда не загружается.
Структура: одна строка на узел: Срок,Ставка, срок в годах (напр. 0.25, 1, 10). Строка заголовка Срок,Ставка допускается.
Порядок любой, сортируется по сроку. Минимум 2 узла, лучше 6–10.
Разделитель: запятая ,, точка с запятой ; или табуляция. Десятичный разделитель: точка; при разделителе «точка с запятой» допускается и запятая (экспорт из русского Excel).
Ставки в процентах (напр. 2.85 для 2,85 %). Калькулятор дисконтирует непрерывно: DF = e^−r·t; поэтому лучше всего подходят бескупонные ставки (непрерывные). Доходности купонных облигаций (par) дают немного иные значения.
Кодировка: рекомендуется UTF-8.

Корректировка спреда (б.п.)

📊 Перетащите исторические данные (CSV) сюда или нажмите

Формат: Дата, 3М, 6М, 1Г, 2Г, 3Г, 5Г, 7Г, 10Г

Минимум 250 дней

… или используйте примеры данных ниже ↓

Примеры данных 251 день, 14.11.2025–30.10.2026

ℹ️ Указания по импорту CSV (место хранения и формат)

Место хранения: CSV-файл должен быть сохранён локально на Вашем компьютере (или на подключённом к нему диске/USB-накопителе). Нажатие или перетаскивание всегда открывает Ваш собственный компьютер – к файлам на веб-сайте или сервере калькулятор напрямую обратиться не может. Файлы из интернета сначала скачайте.
Защита данных: файл обрабатывается только в Вашем браузере и никуда не загружается.
Строка заголовка: первый столбец Дата, далее сроки с единицей, напр. Дата,3M,6M,1Y,2Y,3Y,5Y,7Y,10Y (M/М = месяцы, Y/Г = годы).
Строки данных: один торговый день на строку, по возрастанию даты (самая старая строка первой), дата напр. 2026-10-30. Последняя строка используется как текущая кривая.
Длина: не менее 250 полных строк (заполнены все сроки); неполные строки пропускаются.
Разделитель: запятая ,, точка с запятой ; или табуляция. Десятичный разделитель: точка; при разделителе «точка с запятой» допускается и запятая (экспорт из русского Excel).
Ставки в процентах (напр. 2.85 для 2,85 %). Калькулятор дисконтирует непрерывно: DF = e^−r·t; поэтому лучше всего подходят бескупонные ставки (непрерывные). Доходности купонных облигаций (par) дают немного иные значения.
Кодировка: рекомендуется UTF-8.

Результаты оценки

Текущая стоимость (Barwert)

Стоимость под риском (VaR)

Clean Price

Dirty Price

Accrued Interest

Yield to Maturity

Macaulay Duration

Modified Duration

DV01

Выпуклость

Визуализация кривой доходности

Interpretation:
Введите параметры и выполните расчёт...

Сценарный анализ

Изменение ставки	Текущая стоимость	Изменение	Чистая цена
Расчёт ещё не выполнен...