Forward Swap VaR Rechner - Historische Zeitreihen

💼 Swap-Parameter

Nominalbetrag (EUR)

Fester Zinssatz (% p.a.)

Forward Start (Jahre)

Tenor / Laufzeit (Jahre)

Zahlungsfrequenz

📈 Historische Zeitreihen

ℹ️ Zeitreihen-Format:
CSV mit 251 Zeilen: Datum,1Y,2Y,3Y,4Y,5Y

💡 Automatisch: Die aktuelle Zinskurve wird aus der letzten Zeile übernommen!

📊 VaR-Methodik: Kovarianz-Matrix der DF-Log-Returns

Zeitreihen-Datei (251 Tage)

… oder Beispieldaten verwenden: 251 Tage, 14.10.2025–29.09.2026

📊 VaR-Parameter

Konfidenzniveau (%)

Zeithorizont (Tage)

📊 Ergebnisse

Present Value

DV01

Modified Duration (bez. auf Nominal)

Konvexität (bez. auf Nominal)

Value at Risk (99%)

Anzahl Zahlungen

📊 Aktuelle Zinskurve

Laufzeit	Zinssatz (%)	Zinssatz (dezimal)	Discount Factor

💰 Swap Cashflow-Details

Zeit (J)	DF	Forward Rate	Fixed CF (€)	Floating CF (€)	Net CF (€)	PV (€)

ℹ️ Risikofaktoren & Sensitivitäten:
• Risikofaktoren = Discount Factors (nicht Forward Rates!)
• Sensitivitäten = vollständige Ableitung des Barwerts nach ln DF (feste und variable Seite sowie DF am Forward Start)
• Kovarianz-Matrix der DF-Log-Returns verfügbar im CSV-Export