Bond Bewertungs- und Risikorechner v3

Bond Parameter

Nominalbetrag (EUR)

Kupon (% p.a.)

Laufzeit (Jahre)

Zahlungsfrequenz

Tage seit letzter Kuponzahlung

Nominalbetrag (EUR)

Spread über Referenzzins (Basispunkte)

Laufzeit (Jahre)

Zahlungsfrequenz

Tage seit letzter Kuponzahlung

Nominalbetrag / Rückzahlung (EUR)

Restlaufzeit (Jahre)

VaR Parameter Empirisch

Konfidenzniveau

Zinsvolatilität (Basispunkte pro Tag)

Zeithorizont (Tage)

Zinskurve

Datenquelle

Manuell CSV-Datei Simulieren Historisch

Zinskurve (Laufzeit, Zinssatz in %)

Spread-Anpassung (Basispunkte)

📁 CSV-Datei hier ablegen oder klicken

Format: Laufzeit, Zinssatz

… oder unten Beispieldatensatz verwenden ↓

Beispieldaten EUR-Nullkuponkurve vom 30.10.2026 (stetig)

ℹ️ Hinweise zum CSV-Import (Speicherort & Format)

Speicherort: Die CSV-Datei muss lokal auf Ihrem Rechner (oder einem dort verbundenen Laufwerk/USB-Stick) gespeichert sein. Klicken bzw. Ablegen öffnet immer Ihren eigenen Rechner – auf Dateien einer Website oder eines Servers kann der Rechner nicht direkt zugreifen. Online-Dateien bitte zuerst herunterladen.
Datenschutz: Die Datei wird nur in Ihrem Browser verarbeitet und nicht hochgeladen.
Aufbau: eine Zeile je Stützstelle: Laufzeit,Zinssatz, Laufzeit in Jahren (z. B. 0.25, 1, 10). Eine Kopfzeile Laufzeit,Zinssatz ist erlaubt.
Reihenfolge beliebig, wird nach Laufzeit sortiert. Mindestens 2 Stützstellen, besser 6–10.
Trennzeichen: Komma ,, Semikolon ; oder Tabulator. Dezimaltrennzeichen: Punkt; bei Semikolon-Trennung ist auch das Komma erlaubt (Excel-Export deutsch).
Zinssätze in Prozent (z. B. 2.85 für 2,85 %). Der Rechner diskontiert stetig mit DF = e^−r·t; passend sind daher Nullkuponzinsen (Zerobond-Zinsen, stetig). Renditen von Kuponanleihen (Par-Renditen) führen zu leicht abweichenden Werten.
Zeichensatz: UTF-8 empfohlen.

Spread-Anpassung (Basispunkte)

📊 Historische Zinsdaten (CSV) hier ablegen oder klicken

Format: Datum, 3M, 6M, 1Y, 2Y, 3Y, 5Y, 7Y, 10Y

Mindestens 250 Tage erforderlich

… oder unten Beispieldatensätze verwenden ↓

Beispieldaten 251 Tage, 14.11.2025–30.10.2026

ℹ️ Hinweise zum CSV-Import (Speicherort & Format)

Speicherort: Die CSV-Datei muss lokal auf Ihrem Rechner (oder einem dort verbundenen Laufwerk/USB-Stick) gespeichert sein. Klicken bzw. Ablegen öffnet immer Ihren eigenen Rechner – auf Dateien einer Website oder eines Servers kann der Rechner nicht direkt zugreifen. Online-Dateien bitte zuerst herunterladen.
Datenschutz: Die Datei wird nur in Ihrem Browser verarbeitet und nicht hochgeladen.
Kopfzeile: erste Spalte Datum, danach die Laufzeiten mit Einheit, z. B. Datum,3M,6M,1Y,2Y,3Y,5Y,7Y,10Y (M = Monate, Y bzw. J = Jahre).
Datenzeilen: ein Handelstag pro Zeile, chronologisch aufsteigend (älteste Zeile zuerst), Datum z. B. 2026-10-30. Die letzte Zeile wird als aktuelle Zinskurve verwendet.
Länge: mindestens 250 vollständige Zeilen (alle Laufzeiten belegt); unvollständige Zeilen werden übersprungen.
Trennzeichen: Komma ,, Semikolon ; oder Tabulator. Dezimaltrennzeichen: Punkt; bei Semikolon-Trennung ist auch das Komma erlaubt (Excel-Export deutsch).
Zinssätze in Prozent (z. B. 2.85 für 2,85 %). Der Rechner diskontiert stetig mit DF = e^−r·t; passend sind daher Nullkuponzinsen (Zerobond-Zinsen, stetig). Renditen von Kuponanleihen (Par-Renditen) führen zu leicht abweichenden Werten.
Zeichensatz: UTF-8 empfohlen.

Bewertungsergebnisse

Present Value (Barwert)

Value at Risk (VaR)

Clean Price

Dirty Price

Accrued Interest

Yield to Maturity

Macaulay Duration

Modified Duration

DV01

Konvexität

Zinskurve Visualisierung

Interpretation:
Bitte Parameter eingeben und berechnen...

Szenario-Analyse

Zinsänderung	Present Value	Änderung	Clean Price
Noch keine Berechnung...